ダメなシステムトレード
ダメなシステムトレードを見分けるときの注意点を以下にあげていきます。
その1 オーバーフィッティング
まずはなんといってもオーバーフィッティングされたシステムというのは最悪です。その判断基準として最も判りやすいのは、販売後スグに最大ドローダウンを更新してしまう事でしょう。偶然その時が成績が悪く、その後シッカリと機能するケースもたまにありますが、確立的に見て販売後スグに最大ドローダウン更新するというシステムは使えないものが多いです。
その2 成績にムラがある
これはウォークフォワード分析をすればすぐに判ることなのですが、ある時期は抜群に成績が良くても、ある時期では物凄いドローダウンを経験しているシステムは今後も当然その可能性はおおいにありますので資金的な問題も含めて現実的に運用していくのは危険でしょう。
その3 自由度が小さい
これはロジックに関係する事なのですが、あまりにルールの種類を多くしてしまうと自由度が小さくなってしまい、オーバーフィッティングになる可能性が増してきますのでルールはできるだけシンプルな方が良いのですが、あまりに自由度が大き過ぎても、長ーい目で見て利益が増えるタイプのシステムになりがちで、これもまた現実的では無くなってしまいます。
何事もバランスが大事ですね。
ダメなシステムの見分け方
ダメなシステムを見分ける方法は、やはりフォワードテストに勝るものは無いでしょう。つまり販売後の成績を検証するという事です。
ここで注意したいのは、成績が良過ぎてもダメという事です。システムトレードというのは、あくまで過去の検証をして今後も同じようなパフォーマンスを期待してトレードする事に意味がありますので、販売後の成績が良過ぎるという事は、過去の動きとは逸脱していると考えられるので、そのような時は何時でもトレードを中断する準備が必要です。
